他并没有因此罢休，他游说街坊上的一个农夫桑丘•潘沙充当他的侍从，开始了第二次出行。

在这次出游中，他经历了种种“危险”。他把风车当成巨人，与其博杀；他将入住的旅馆当成是被他攻克的城堡，吃住都不肯付钱，弄得桑丘被人裹在毯子里抛上抛下；他把遭遇的羊群当成敌人的军队，在这个“军队”中横冲直撞；把理发师的铜盆当作魔法师的头盔；把在押的苦役犯当做受迫害的骑士，尽数将其释放；把赶路的贵妇人当作落难的公主；把皮酒袋看成是巨人，不分青红皂白乱砍乱杀。一路上干了许许多多荒唐可笑的蠢事。他还要在黑山模仿“忧郁的美少年”吃苦赎罪，为爱情修炼。直至同村的神父和理发师设计将他哄骗回家，才结束了这第二次出游。